近年、金融サービスのデジタル化に伴い不公正取引の手口が複雑化・巧妙化しているといいます。これにより、金融サービス提供者が行う不公正取引の監視業務の負荷も増しているようです。
そんな中、株式会社SBI証券は、2019年12月に日本電気株式会社（NEC）が提供する「NEC AI 不正・リスク検知サービス for 証券」を導入し、相場操縦など不公正取引の審査業務の強化・効率化を図っています。
そしてこのたび、業務負荷が高いとされるインサイダー取引の審査業務にもAIを導入し、2022年度より運用を開始すると発表しました。
審査業務にかかる時間を約90％短縮今回導入されるAIは、SBI証券が保有する数年分のインサイダー取引に関する取引データや重要事実データ、株価データ、内部者データなどを学習。そして、NECの最先端AI技術群「NEC the WISE」のひとつで、データ同士の関連性から多数の規則性を自動で発見し、分析に必要な規則性を自動で適応することができる「異種混合学習技術」を活用しています。
大きな特徴な、インサイダー取引の疑い度合いを高精度にスコアリングできることと、その分析結果の根拠を説明できるということでしょう。
このAIは、2020年度より実証を進めており、一次審査にかかる時間を約90％短縮できることが確認されています。これにより、審査担当者は一次審査を効率化し、より詳細な審査やより深度ある調査・分析を必要とする二次審査などに注力できるようになるとのこと。また、AIによって人間では気づきにくいリスクを検知・可視化することで、新たな観点から不公正取引の防止に寄与することも期待できるようです。
「AI 不正・リスク検知サービス」について「AI 不正・リスク検知サービス for 証券」について、少し説明しておきましょう。同サービスは、「AI 不正・リスク検知サービス」の中で、株式取引における不公正取引の検知に特化したサービスです。
「AI 不正・リスク検知サービス」は、不正な⾦融取引のパターンをAIが学習し、不正やリスクの度合いをスコアリングするとともに、その根拠も提示するというもの。株式の不公正取引のほか、マネーローンダリングや特殊詐欺などの疑わしい取引などを検知します。
現在は、銀行、証券会社、保険会社などに向けて、細かなニーズに対応可能なオンプレ版とスピーディーにスモールスタートが可能なクラウド版を提供中。
NECは、今回の取り組みの成果・ノウハウを生かし、「NEC AI 不正・リスク検知サービス for 証券」にインサイダー取引に対応した新たなメニューを加えて、2022年度より提供を開始する予定とのことです。
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日本電気株式会社
（文・Higuchi）