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NY市場サマリー(5日)ユーロ20年ぶり安値、利回り低下「逆イールド」発生

ロイター / 2022年7月6日 7時6分

[5日 ロイター] -

<為替> ドルが2002年以来の高値を付ける一方、ユーロは20年ぶり安値に沈んだ。欧州や英国で天然ガス価格が17%急騰し、景気後退懸念をあおった。

主要6通貨に対するドル指数は一時1.6%高。ユーロ/ドルは最大1.75%下落し、02年終盤以来の安値を付けた。1日としては、ユーロの下げとドルの伸びはともに、コロナ禍の始まった20年3月以来の大きさとなった。

景気後退懸念が強まる中、他の通貨も軒並み下落。円は対ドルで24年ぶりの安値に迫り、終盤の取引では135.705円。カナダドルも約19カ月ぶり安値を付けた。

ノルウェー・クローネも2%を超える下げを記録。ノルウェーの海上石油労働者が賃上げを求めてストライキに踏み切ったことで、欧州の景気後退懸念に拍車がかかった。

トレーダーによると、前営業日4日は米市場が祝日で休場だったため、ロンドン取引時間序盤に入ったドルの大型注文が連鎖反応を引き起こし、ユーロの下げを加速させたという。

ユーロは対スイスフランでも下落し、スイス国立銀行(中央銀行)がスイスフランの対ユーロ上限を撤廃した15年以降の安値に達した。

ノムラ・セキュリティーズは現在のユーロ下落について、ロシアがドイツ向けのガス供給を停止した場合に何が起こるか分からないという不確実性を巡る警告と指摘。ユーロがドルとのパリティ(等価)を割り込み、8月に0.98ドルまで下落する可能性があるという見方を示した。

豪ドルは一時0.6895米ドルまで上昇したものの、終盤までに1.4%安の0.677米ドル。オーストラリア準備銀行(中央銀行)がオフィシャルキャッシュレートを50ベーシスポイント(bp)引き上げ、金融引き締めを継続する姿勢を示したものの、上げを維持することはできなかった。

<債券> 国債利回りが約1カ月ぶりの水準に低下した。景気懸念でリスク選好度が低下し、安全資産としての米国債に買いが入ったことが背景。長短の国債利回りが逆転する「逆イールド」も発生した。

市場では、インフレに対応するための連邦準備理事会(FRB)の積極的な利上げで米経済がリセッション(景気後退)に陥るとの懸念が台頭。FRBが政策の方向性を変えるまで、逆イールドは続くとの見方も出ている。

この日は2年債と10年債の利回りが再び逆転。逆転は1─2年後のリセッション入りを示す信頼ある兆候とみられている。2年債と5年債の利回りも、2020年2月以来初めて逆転した。

10年債利回りは2.780%と、5月27日以来の水準に低下。6月14日には3.498%と、11年4月以来の高水準を付けていた。

2年債利回りは2.816%。6月14日には3.456%と、07年11月以来の高水準を付けていた。

FRBは6日に6月の連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨を公表する。今後の利上げペースに関する手がかりを得ようと注目されている。FRBは次回26─27日のFOMCでも、6月に続き75ベーシスポイント(bp)の利上げを決定するとみられている。

今週はこのほか、労働省が8日に発表する6月の雇用統計に注目。この日発表の経済指標では、5月の製造業新規受注額が1.6%増と市場予想の0.5%増を上回った。FRBが積極的に金融引き締めを行う中でも製品への需要が堅調であることが示された。

<株式> 序盤に大きく下げた後、S&P総合500種とナスダックが上昇して取引を終えた。エネルギー株が大きく下げる一方、テクノロジー株は上昇した。ダウ工業株30種は下落して取引を終えた。

米国株は今年、FRBが利上げを進める中で強い売り圧力にさらされ、S&P500は上半期の下落率が1970年以来の大きさとなった。

投資家は6日公表のFOMC議事要旨に注目。今月下旬の会合でも75bpの追加利上げを予想している。インフレのピークや景気減速に関する手掛かりを得ようと、8日発表の6月雇用統計など経済指標や近く始まる決算シーズンにも関心が集まっている。

USバンク・ウェルス・マネジメントのシニア投資ディレクター、ビル・ノージー氏は「リセッションのリスクはゼロではなく、年内もしくは来年初めに景気後退入りする確率は高まっている」と述べた。

S&Pの主要11セクターのうち8セクターが下落。通信サービスが上昇を主導する一方、エネルギーの下落率が最大となった。景気後退懸念で原油の需要見通しが悪化した。

<金先物> 対ユーロでのドル高などを背景に、6営業日続落。中心限月8月物の清算値(終値に相当)は前週末比37.60ドル(2.09%)安の1オンス=1763.90ドルだった。

<米原油先物> 世界的なリセッション懸念を背景にリスク回避の売りが強まり、急反落した。米国産標準油種WTIの中心限月8月物の清算値(終値に相当)は前営業日(1日)比8.93ドル(8.24%)安の1バレル=99.50ドルと、5月上旬以来約2カ月ぶりに100ドルを割り込んだ。中心限月の清算値としては、4月下旬以来約2カ月半ぶりの安値。9月物は8.87ドル安の96.52ドルとなった。

世界的な景気先行き不透明感が台頭し、エネルギー需要の減退を招くとの連想からリスク回避の原油売りが膨らんだ。相場は下値を試す展開となり、一時97.43ドルまで下落。米株が一時大幅安となったことも原油相場を下押しした。

外国為替市場ではドル高・ユーロ安が進行。ドル建てで取引される商品の割高感が強まる中、原油の売りに拍車を掛けた。

需給面では、北欧の供給懸念が浮上したが、市場への影響はいまのところ限定的。ノルウェーの北海油田の労働者が5日、ストに突入したことで、石油・ガス生産は落ち込む見通し。事業者のエクイノールは、原油とガスの生産は同日、石油換算で日量8万9000バレル減と見込んでいる。

ドル/円 NY終値 135.87/135.90

始値 135.99

高値 136.19

安値 135.53

ユーロ/ドル NY終値 1.0266/1.0270

始値 1.0298

高値 1.0303

安値 1.0236

米東部時間

30年債(指標銘柄) 17時05分 96*19.50 3.0487%

前営業日終値 95*02.50 3.1300%

10年債(指標銘柄) 17時05分 100*15.50 2.8181%

前営業日終値 99*24.00 2.9040%

5年債(指標銘柄) 17時05分 101*31.00 2.8236%

前営業日終値 101*20.00 2.8980%

2年債(指標銘柄) 17時05分 100*10.88 2.8225%

前営業日終値 100*09.50 2.8450%

終値 前日比 %

ダウ工業株30種 30967.82 -129.44 -0.42

前営業日終値 31097.26

ナスダック総合 11322.24 +194.39 +1.75

前営業日終値 11127.85

S&P総合500種 3831.39 +6.06 +0.16

前営業日終値 3825.33

COMEX金 8月限 1763.9 ‐37.6

前営業日終値 1801.5

COMEX銀 9月限 1912.1 ‐54.6

前営業日終値 1966.7

北海ブレント 9月限 102.77 ‐10.73

前営業日終値 113.50

米WTI先物 8月限 99.50 ‐8.93

前営業日終値 108.43

CRB商品指数 278.1647 ‐13.6625

前営業日終値 291.8272

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