ＮＹ市場サマリー（6日）ドル小幅高、米国債利回り上昇

ロイター / 2022年1月7日 7時13分

［６日　ロイター］ -

＜為替＞　ドルが小幅に上昇した。新規失業保険申請件数などの経済指標を受けた。前日には米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事要旨を受けて急速に下げ渋ったが、この日は落ち着きを取り戻した。

ＣＭＥグループのＦＥＤウオッチによると、３月会合で０．２５％ポイントの利上げが決定される確率は７０％以上となっている。

米セントルイス地区連銀のブラード総裁は６日、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は早ければ３月に利上げする可能性があるとしたほか、必要に応じてインフレに対して一段と積極的な措置を講じる「良い状況」にあると述べた。

経済指標では、米労働省が６日に発表した１月１日までの１週間の新規失業保険申請件数（季節調整済み）は前週比７０００件増の２０万７０００件と、市場の減少予想（１９万７０００件）に反し、増加に転じたが、週ごとのボラティリティーを除けば、労働市場はなお引き締まった状況にあることが示された。

米サンフランシスコ地区連銀のデイリー総裁は６日、米労働市場は「非常に堅調」であるほか、高インフレは「抑圧的な税」として貧困層を中心に負担をかけるため、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は年内に利上げすべきと述べた。

ドル指数は０．０７１％高の９６．２５３。アナリストによると９６．４０がテクニカル面での抵抗水準となっている。同水準を上回れば１２月の高値９６．９１が視野に入るという。

ユーロは０．１７％安の１．１２９４ドル。ドイツ連邦統計庁が６日発表した欧州連合（ＥＵ）基準（ＨＩＣＰ）の消費者物価指数（ＣＰＩ）速報値は前年同月比５．７％上昇となったが、伸び率は６カ月ぶりに鈍化した。

日本円は対ドルで０．２６％高の１１５．８２円。ポンドは０．１６％安の１．３５３２ドル。ポンドは前日に１．３５９８ドルと２カ月ぶりの高値を付けていた。

暗号資産（仮想通貨）のビットコインは０．０８％安の４万３４００．９７ドル。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞　大半の国債利回りが上昇。ＦＲＢが予想よりも早期に利上げやバランスシートの縮小に着手するという観測が強まっている。ただ、７日に発表にされる米雇用統計をにらみ、利回りは午後に入り安定的に推移した。

２年債利回りは一時２０２０年３月初旬以来の高水準を付けた後、終盤の取引では５ベーシスポイント（ｂｐ）上昇の０．８７９６％。

３０年債利回りは１１週間ぶりの水準となる２．１３８％に上昇した後、２．０８９６％近辺で推移した。

指標１０年債利回りは約３ｂｐ上昇の１．７２９９％。一時、昨年３月以来の高水準となる１．７５３０％を付けた

イールドカーブはフラット化し、５・３０年債利回り格差は６１．７ｂｐ、２・１０年債利回り格差は８４．８ｂｐとなった。

１０年物物価連動国債（ＴＩＰＳ）利回りは一時マイナス０．７４３％と、昨年６月半ば以来の高水準を付けた。

５日に発表された昨年１２月のＦＯＭＣ議事要旨を受け、今後数年間の米短期金利の期待を示すフェデラル・ファンド（ＦＦ）金利先物市場が織り込む、３月会合で０．２５％ポイントの利上げが決定される確率は約８０％となった。２２年に約３回の利上げの可能性も織り込まれている。

アナリストはこれまで、利上げ開始が５月、もしくは６月になる公算が大きいと想定していた。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞　Ｓ＆Ｐ総合５００種が不安定な値動きとなる中、ほぼ横ばいで取引を終えた。ハイテク株が売られる一方、金融株が相場を支えた。前日はタカ派的な米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事要旨を受けて大幅安となっていた。

Ｓ＆Ｐ金融指数は１．６％上昇。中でも銀行株は、米１０年債利回りの上昇を受けて利ざやの改善を期待した買いが入り、２．６％高となった。エネルギーなど景気に敏感な他のセクターも上昇した。

メタ・プラットフォームズは２．６％高となり、Ｓ＆Ｐ５００やナスダック総合を下支えした。

ダウ工業株３０種は０．５％下落。Ｓ＆Ｐ情報技術指数も０．５％安となった。

ＦＯＭＣ議事要旨では「非常にタイト」な労働市場や高インフレへの言及があり、市場は７日発表の米雇用統計を前に神経質になっている。

今週の取引はおおむね、ハイテク関連などグロース（成長）株を売り、高金利環境でアウトパフォームする傾向のあるバリュー（割安）株を物色する流れとなっている。

この日はＳ＆Ｐ５００バリュー指数が０．１％高、グロース指数は０．３％安となった。

ネットフリックスは２．５％安。ＪＰモルガンが目標株価を引き下げた。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞　米金利高と対ユーロでのドル上昇に圧迫され、３日ぶりに反落した。中心限月２月物の清算値（終値に相当）は前日比３５．９０ドル（１．９７％）安の１オンス＝１７８９．２０ドル。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞　有力産油国からの供給減少を懸念した買いが入り、４営業日続伸した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月２月物は、前日清算値（終値に相当）比１．６１ドル（２．０７％）高の１バレル＝７９．４６ドル。同限月は一時８０．２４ドルと、８０ドル台を回復した。３月物は１．４１ドル高の７８．８８ドル。

中東アジアの旧ソ連構成国カザフスタンでは、反政府デモが拡大し、ロシア主導の軍事同盟が平和維持部隊を派遣するなど全土に混乱が広がっている。カザフは石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）非加盟ながら「ＯＰＥＣプラス」のメンバーで、日量１６０万バレルを生産。現時点で石油生産に影響が及ぶ兆しはないものの、不透明感を警戒した買いが優勢となった。

また、ＯＰＥＣ加盟国のリビアの産油量が送油管のメンテナンスや油田閉鎖によって減少していることや、４日に発表されたＯＰＥＣ主導による小幅増産方針の決定も引き続き相場の支援材料となった。

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

ドル／円　ＮＹ終値 115.82/115.85

始値 115.79

高値 115.95

安値 115.64

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.1291/1.1295

始値 1.1312

高値 1.1331

安値 1.1287

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 95*12.00 2.0838%