ＮＹ市場サマリー（13日）ドル下落、短期債利回り上昇

［１３日　ロイター］ -

＜為替＞　ドルが下落。朝方発表された米消費者物価指数（ＣＰＩ）を受けて低下した米長期債利回りの動きに追随した。午後に入り発表された米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事要旨は、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が「近く」、量的緩和の縮小（テーパリング）に着手する可能性を確認した。

米労働省が１３日発表した９月の消費者物価指数（ＣＰＩ、季節調整済み）は前年同月比５．４％上昇し、伸びは前月の５．３％から加速した。食品や家賃の上昇が目立った。前月比でも０．４％上昇と、前月の０．３％上昇から加速した。

ＣＰＩを受け、フェデラル・ファンド（ＦＦ）金利先物は、ＦＲＢが２０２２年９月までに０．２５％ポイントの利上げを実施するとの観測をほぼ織り込む水準になった。

ドルはＣＰＩ統計発表直後に上昇し、対円で約３年ぶり高値を更新。しかしその後は米長期債利回りの低下に伴い下げに転じ、終盤の取引では０．２９％安の１１３．２７５円。

主要通貨に対するドル指数は０．５１５％安の９４．０３６。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞　短期債利回りが上昇した一方、長期債利回りが低下した。９月の米消費者物価統計を受け、連邦準備理事会（ＦＲＢ）がインフレ高進に対応せざるを得なくなるとの見方が台頭したことが背景。

金利見通しを反映しやすい２年債利回りは一時０．３９４％と、２０２０年３月２４日以来の水準に上昇。取引終盤では１．６ベーシスポイント（ｂｐ）上昇の０．３６４％。

３年債利回りは一時０．７０１％と、２０年３月５日以来の高水準を付けた。取引終盤では１．６ｂｐ上昇の０．６５７％。

一方、インフレ高進の長期化が市場でまだ織り込まれていないことを反映し、長期債利回りは低下。利回り曲線はフラット化した。

１０年債利回りは３．１ｂｐ低下の１．５４９％。３０年債利回りは６．４ｂｐ低下の２．０４１％。

２年債と１０年債の利回り格差は１１８．３ｂｐ。一時は１１６．９ｂｐと、２週間ぶりの水準に縮小した。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞　Ｓ＆Ｐ総合５００種とナスダック総合が上昇して取引を終えた。アマゾンやマイクロソフトなど大型成長株の上昇が寄与した。一方、ＪＰモルガンは市場予想を上回る決算を発表したものの値下がりし、指数の上値を抑えた。

連邦準備理事会（ＦＲＢ）が午後に公表した９月２１─２２日の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事要旨で、１１月半ばにもテーパリング（量的緩和の縮小）に着手できるとの考えが示されていたことが判明。これを受け、Ｓ＆Ｐ総合５００種は一時上げ幅を拡大した。

ＪＰモルガン・チェースが発表した第３・四半期決算は利益が前年同期比２４％増と、予想を超える伸びとなった。景気回復を受けた貸倒引当金の戻し入れに加え、世界的なディールメーキングの活況を反映し手数料収入が伸びたことが追い風になった。

ただ株価は２．６％安。他の銀行株も売られ、Ｓ＆Ｐ銀行株指数は１．３％下落した。

アップルは０．４％安。世界的な半導体不足を理由に新型スマートフォン「ｉＰｈｏｎｅ１３」シリーズを最大１０００万台減産する見通しとの報道が嫌気された。

一方、アマゾン・ドット・コム、グーグルを傘下に持つアルファベット、マイクロソフトはそろって上昇した。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞　米長期金利の低下やドル安を背景に大幅続伸した。中心限月１２月物の清算値（終値に相当）は前日比３５．４０ドル（２．０１％）高の１オンス＝１７９４．７０ドル。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞　エネルギー需要の鈍化懸念に圧迫され、５営業日ぶりに反落した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月１１月物の清算値（終値に相当）は、前日比０．２０ドル（０．２５％）安の１バレル＝８０．４４ドル。１２月物は０．１０ドル安の７９．８２ドルだった。

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

ドル／円　ＮＹ終値 113.23/113.26

始値 113.54

高値 113.80

安値 113.24

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.1592/1.1594

始値 1.1561

高値 1.1597

安値 1.1537

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 99*08.00 2.0336%

前営業日終値 97*21.50 2.1050%

1０年債（指標銘柄） 17時05分 97*11.00 1.5420%

前営業日終値 97*00.00 1.5800%

５年債（指標銘柄） 17時05分 99*01.25 1.0744%

前営業日終値 99*01.25 1.0740%

２年債（指標銘柄） 17時05分 99*25.13 0.3600%

前営業日終値 99*25.88 0.3480%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 34377.81 -0.53 0.00

前営業日終値 34378.34

ナスダック総合 14571.64 +105.71 +0.73

前営業日終値 14465.93

Ｓ＆Ｐ総合５００種 4363.80 +13.15 +0.30

前営業日終値 4350.65

ＣＯＭＥＸ金　12月限 1794.7 +35.4

前営業日終値 1759.3

ＣＯＭＥＸ銀　12月限 2317.0 +65.6

前営業日終値 2251.4

北海ブレント　12月限 83.18 ‐0.24

前営業日終値 83.42

米ＷＴＩ先物　11月限 80.44 ‐0.20

前営業日終値 80.64

ＣＲＢ商品指数 235.6993 ‐0.1667

前営業日終値 235.8660