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NY市場サマリー(13日)ドル下落、短期債利回り上昇

ロイター / 2021年10月14日 7時1分

[13日 ロイター] -

<為替> ドルが下落。朝方発表された米消費者物価指数(CPI)を受けて低下した米長期債利回りの動きに追随した。午後に入り発表された米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨は、米連邦準備理事会(FRB)が「近く」、量的緩和の縮小(テーパリング)に着手する可能性を確認した。

米労働省が13日発表した9月の消費者物価指数(CPI、季節調整済み)は前年同月比5.4%上昇し、伸びは前月の5.3%から加速した。食品や家賃の上昇が目立った。前月比でも0.4%上昇と、前月の0.3%上昇から加速した。

CPIを受け、フェデラル・ファンド(FF)金利先物は、FRBが2022年9月までに0.25%ポイントの利上げを実施するとの観測をほぼ織り込む水準になった。

ドルはCPI統計発表直後に上昇し、対円で約3年ぶり高値を更新。しかしその後は米長期債利回りの低下に伴い下げに転じ、終盤の取引では0.29%安の113.275円。

主要通貨に対するドル指数は0.515%安の94.036。

NY外為市場:[USD/J]

<債券> 短期債利回りが上昇した一方、長期債利回りが低下した。9月の米消費者物価統計を受け、連邦準備理事会(FRB)がインフレ高進に対応せざるを得なくなるとの見方が台頭したことが背景。

金利見通しを反映しやすい2年債利回りは一時0.394%と、2020年3月24日以来の水準に上昇。取引終盤では1.6ベーシスポイント(bp)上昇の0.364%。

3年債利回りは一時0.701%と、20年3月5日以来の高水準を付けた。取引終盤では1.6bp上昇の0.657%。

一方、インフレ高進の長期化が市場でまだ織り込まれていないことを反映し、長期債利回りは低下。利回り曲線はフラット化した。

10年債利回りは3.1bp低下の1.549%。30年債利回りは6.4bp低下の2.041%。

2年債と10年債の利回り格差は118.3bp。一時は116.9bpと、2週間ぶりの水準に縮小した。

米金融・債券市場:[US/BJ]

<株式> S&P総合500種とナスダック総合が上昇して取引を終えた。アマゾンやマイクロソフトなど大型成長株の上昇が寄与した。一方、JPモルガンは市場予想を上回る決算を発表したものの値下がりし、指数の上値を抑えた。

連邦準備理事会(FRB)が午後に公表した9月21─22日の連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨で、11月半ばにもテーパリング(量的緩和の縮小)に着手できるとの考えが示されていたことが判明。これを受け、S&P総合500種は一時上げ幅を拡大した。

JPモルガン・チェースが発表した第3・四半期決算は利益が前年同期比24%増と、予想を超える伸びとなった。景気回復を受けた貸倒引当金の戻し入れに加え、世界的なディールメーキングの活況を反映し手数料収入が伸びたことが追い風になった。

ただ株価は2.6%安。他の銀行株も売られ、S&P銀行株指数は1.3%下落した。

アップルは0.4%安。世界的な半導体不足を理由に新型スマートフォン「iPhone13」シリーズを最大1000万台減産する見通しとの報道が嫌気された。

一方、アマゾン・ドット・コム、グーグルを傘下に持つアルファベット、マイクロソフトはそろって上昇した。

米国株式市場:[.NJP]

<金先物> 米長期金利の低下やドル安を背景に大幅続伸した。中心限月12月物の清算値(終値に相当)は前日比35.40ドル(2.01%)高の1オンス=1794.70ドル。

NY貴金属:[GOL/XJ]

<米原油先物> エネルギー需要の鈍化懸念に圧迫され、5営業日ぶりに反落した。米国産標準油種WTIの中心限月11月物の清算値(終値に相当)は、前日比0.20ドル(0.25%)安の1バレル=80.44ドル。12月物は0.10ドル安の79.82ドルだった。

NYMEXエネルギー:[CR/USJ]

ドル/円 NY終値 113.23/113.26

始値 113.54

高値 113.80

安値 113.24

ユーロ/ドル NY終値 1.1592/1.1594

始値 1.1561

高値 1.1597

安値 1.1537

米東部時間

30年債(指標銘柄) 17時05分 99*08.00 2.0336%

前営業日終値 97*21.50 2.1050%

10年債(指標銘柄) 17時05分 97*11.00 1.5420%

前営業日終値 97*00.00 1.5800%

5年債(指標銘柄) 17時05分 99*01.25 1.0744%

前営業日終値 99*01.25 1.0740%

2年債(指標銘柄) 17時05分 99*25.13 0.3600%

前営業日終値 99*25.88 0.3480%

終値 前日比 %

ダウ工業株30種 34377.81 -0.53 0.00

前営業日終値 34378.34

ナスダック総合 14571.64 +105.71 +0.73

前営業日終値 14465.93

S&P総合500種 4363.80 +13.15 +0.30

前営業日終値 4350.65

COMEX金 12月限 1794.7 +35.4

前営業日終値 1759.3

COMEX銀 12月限 2317.0 +65.6

前営業日終値 2251.4

北海ブレント 12月限 83.18 ‐0.24

前営業日終値 83.42

米WTI先物 11月限 80.44 ‐0.20

前営業日終値 80.64

CRB商品指数 235.6993 ‐0.1667

前営業日終値 235.8660

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