ＮＹ市場サマリー（26日）

ロイター / 2020年3月27日 7時2分

［２６日　ロイター］ - ＜為替＞　終盤のニューヨーク外為市場では、ドルが幅広い通貨に対して下落した。過去最多となった米新規失業保険申請件数を受け、米政府や連邦準備理事会（ＦＲＢ）が新たな経済刺激措置を打ち出すとの見方が広がった。

米労働省が２６日に発表した２１日終了週の新規失業保険申請件数（季節調整済み）は前週比３００万１０００件増の３２８万３０００件と、過去最多となった。新型コロナウイルスの感染拡大を抑えるための厳しい対策によって経済活動が急停止し、レイオフが急増した。

プルデンシャル・ファイナンシャル（米ニュージャージー州）のチーフ・マーケット・ストラテジスト、クインシー・クロスビー氏は「過去最多の数値となり、市場の冷や水となった。同水準の数値が３─４週間続けば、一段の財政支援が必要になる」と述べた。

パウエルＦＲＢ議長はこの日、米経済は「おそらく景気後退（リセッション）」入りするとした上で、経済活動の完全な再開は新型コロナウイルスの制御にかかっているという認識を示した。

もっとも米国株は３日続伸。投資家は新たな経済刺激策の可能性を注視しているという。

米上院は２５日、新型コロナウイルスに対処する２兆ドル規模の経済対策法案を全会一致で可決した。法案は下院に送付され、２７日に採決の予定。ペロシ下院議長は、法案の迅速な可決を望むとし、今後も、危機対応に必要ならば、議会がさらなる法案を可決することを期待すると述べた。

ユーロは対ドルで１．４２％高の１．１０３４ドル。円は対ドルで１．５７％高の１０９．４４円となった。

ポンドは２．４３％高の１．２１７４ドル。豪ドルも２％上昇し０．６０７７米ドルだった。

＜債券＞　過去最多となった米新規失業保険申請件数を受け国債利回りが低下した。ただ経済指標の悪化はすでに織り込み済みで利回り低下は小幅にとどまった。

１０年債利回りは２．９ベーシスポイント（ｂｐ）低下の０．８３０％。３０年債利回りはほぼ横ばいの１．４１８％。２年債利回りは３．９ｂｐ低下の０．２８７％だった。

エバーコアＩＳＩのマクロ調査アナリスト、スタン・シプリー氏は「新規失業保険申請件数は悲惨な内容だった。来週の新規失業保険申請件数や４月の雇用統計もおそらく悪い数値が出てくるだろう。好転するには数カ月かかる」と述べた。

３カ月物財務省短期証券と１０年債の金利差は約４ｂｐ縮小し８６ｂｐ。イールドカーブのフラット化は将来的な経済成長への期待低下を示唆する。

３カ月物財務省短期証券の利回りはマイナス０．０５８％、１カ月物はマイナス０．１１７％に低下し、それぞれ過去最低水準となった。

財務省がこの日実施した３２０億ドルの７年債入札は堅調な需要を集めた。応札倍率は２．７６倍と、平均の２．４５倍を上回った。ただ直接・間接入札者が落札しない分を吸収する役割を担うプライマリーディーラーの落札比率は２８．６％と平均値を上回った。

アクション・エコノミクスのアナリスト、キム・ルパート氏は「市場の混乱やボラティリティーを考慮すると入札は非常に堅調だった。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による支援策と安全性や利回りに対する持続的な需要が支えになった」と述べた。

＜株式＞　３日続伸し、主要３指数はそろって５％を超えて上昇して終了した。朝方発表の週間新規失業保険申請件数は急増したものの、市場の最悪の予想ほどには増えなかったことに加え、２兆ドル規模の新型コロナウイルス対策法案が間もなく成立するとの期待が相場の支援要因となった。

ダウ工業株３０種<.DJI>は２３日の安値から２１％上昇し、強気相場に入った。３日間の上昇率としては１９３１年以来の大きさ。

米労働省が２６日に発表した２１日終了週の新規失業保険申請件数（季節調整済み）は前週比３００万１０００件増の３２８万３０００件と、過去最多となった。新型コロナの感染拡大を抑えるための厳しい対策によって経済活動が急停止し、レイオフが急増した。

ダウとＳ＆Ｐ総合５００種<.SPX>の３日続伸は２月中旬以来。Ｓ＆Ｐは今週に入って約１７％上げているが、２月１９日に付けた最高値からはなお２２％低い水準にある。

チャールズ・シュワブのトレーディング・デリバティブ担当バイスプレジデント、ランディー・フレデリック氏は「大幅高の後も買いが続くのは、１カ月ほど見られなかった光景なので心強い」とし、「底打ちが保証されたわけではないが、底打ちのプロセスを示唆するものだ」と述べた。

議会上院を通過した景気刺激策に総額５８０億ドルの航空業界支援策が盛り込まれていることで、ボーイングが１４％上昇。過去４営業日で９０％以上上げている。

米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長は、２３日に発表した大規模緩和策に加え、市場の信用強化に向け「積極的に」行動する用意がＦＲＢにあると述べた。

「恐怖指数」として知られるシカゴ・オプション取引所のボラティリティー指数（ＶＩＸ）は２．９ポイント低下したが、６１．０と引き続き高い水準にある。

セクター別では公益事業株<.SPLRCU>が最も上げ、８．４％上昇した。

＜金先物＞　米雇用関連指標の悪化やドル安などを手掛かりに買いが優勢となり、反発した。中心限月４月物の清算値は前日比１７．８０ドル（１．０９％）高の１オンス＝１６５１．２０ドル。

米労働省が早朝に発表した２１日までの１週間の新規失業保険申請件数は、新型コロナウイルス感染拡大が直撃し、３２８万３０００件と前週（２８万２０００件）から劇的に増加。現行方式で最多だった１９８２年１０月（６９万５０００件）を大幅に上回り、歴史的な高水準となった。雇用情勢の急激な悪化が示されたとして金塊は買われ、相場は朝方に一時１６７２．５０ドルまで上昇。外国為替市場で、ドルがユーロなど主要通貨に対して軟化したこともドル建て商品の割安感につながった。

しかし、週間新規失業保険申請件数をめぐっては、一部で４００万人前後の増加を見込む向きがあったほか、２兆ドル規模の大型経済対策案の成立期待が支えとなり、この日は米株価が大幅続伸。このため、金塊はあと上げ幅の一部を縮小した。

＜米原油先物＞　需要減観測が重しとなり、４営業日ぶりに反落した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月５月物の清算値は前日比１．８９ドル（７．７２％）安の１バレル＝２２．６０ドルとなった。６月物は１．４５ドル安の２５．７１ドルだった。

国際エネルギー機関（ＩＥＡ）のビロル事務局長はこの日の電話会見で、新型コロナウイルス感染拡大に伴う外出制限で、世界の石油需要が日量２０００万バレル（２０％）減少する可能性があると警告した。

さらに、米エネルギー省が２６日までに、戦略石油備蓄（ＳＰＲ）向けの原油買い入れ計画の取り下げを表明し、需要減観測がさらに強まった。同省が議会に要求していた買い入れのための予算３０億ドルが、上院が２５日に可決した総額２兆ドル超の経済対策に盛り込まれなかった。

ドル／円　ＮＹ終値 109.58/109.61

始値 109.96

高値 110.08

安値 109.22

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.1028/1.1032

始値 1.0951

高値 1.1058

安値 1.0928