ヘッジファンド投資機会提供サービス開始のお知らせ

@Press / 2012年12月13日 10時0分

CAT(シーエーティー)パートナーズ株式会社(所在地:東京都千代田区、代表取締役社長:志賀 勝則、金融商品取引業者、関東財務局長(金商):第2404号)は、年金基金などを含む本邦機関投資家に対して、シングルヘッジファンドに限定した投資機会の提供・アドバイザリーサービスを2012年12月より開始いたします。

CATパートナーズ株式会社
http://www.catpartners.co.jp/index.html


■サービス概要
ファンドの選定基準は、年金基金の運用ポートフォリオにメリットが得られる戦略であるかを基準とし、原則としてエクイティ・ロングショートは取り扱わず、株や債券とは異なるオルタナティブ・リスクファクターへのエクスポージャーを持つファンド、例えば各種アービトラージ戦略およびコモディティ系ファンドを中心に、ファットテールリスクの際に大きな収益をあげられるブラックスワン型ファンドも含めて、投資家のポートフォリオの分散とダウンサイドプロテクション効果の見込めるファンドに限定します。
また、投資家の希望する流動性の確保やリスクリターン嗜好に合わせた機動的ポートフォリオ構築を可能にするため、シングルファンドのみ対象とします。

社内にはオルタナティブ投資アナリストを取り揃え、ファンドの選定にあたっては、チームのもつ欧米での情報網や人脈を駆使し、業務提携している欧米の専門家と共同で下記3点を行います。

1)信用調査
2)オペレーショナルデューデリジェンス
3)投資戦略のデューデリジェンス

特にオペレーショナルな観点からのデューデリジェンスは、詳細なチェックポイントにより厳しく判断します。また、世界中の約300の様々な指数との相関などのモニタリングによるスタイル分析など取り入れ、エクスポージャーをもっているリスクファクターを詳細に把握し、ブラックボックスになりがちなヘッジファンドのリスクリターンを把握することで、「ヘッジファンド=アルファ」からより突っ込んだ分析サービスを提供。
初年度は約80―100億円、その後は年間150―200億円の投資助言契約を見込んでいます。

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