資金効率の良い4時間足トレード
トウシル / 2018年1月19日 10時0分
資金効率の良い4時間足トレード
不気味なドル安相場
年初からドル安相場が続いている。ドル安相場を引っ張っているのはユーロ/ドルの上昇である。米国の長期金利がじわじわ上昇しているなかでのドル安相場に違和感を覚える人も多いだろう。しかし、現在のユーロ/ドル相場は日足と週足の両方が買いトレンド相場となっており、調整を入れながらも大相場に発展する可能性をはらんでいる。
ユーロ/ドル(日足)
ユーロ/ドル(週足)
米10年国債金利(日足)
さて、このドル安相場であるが、標準偏差ボラティリティトレードモデルでみると、相変わらず4時間足での好循環相場が続いている。日足相場よりも資金効率がよく筆者は現在4時間足でのトレードをメインにしている。
ユーロ/ドル(4時間足) 標準偏差ボラティリティトレードモデル
ポンド/ドル(4時間足) 標準偏差ボラティリティトレードモデル
ドル/カナダドル(4時間足) 標準偏差ボラティリティトレードモデル
ドル/円(4時間足) 標準偏差ボラティリティトレードモデル
昨今のドル/円や日経平均は管理相場的な値動きとなっており、価格の下方硬直性を持っている。そうしたなかで、ドル/円相場は逆張り手法がワークしやすい相場が続いている。下のチャートは過去200日間のドル/円相場の逆張りシステムに売買シグナルを点灯させたものだが、過去200日で+10円67円の実現利益が発生している。
ドル/円(日足)の<逆張りシステム>の売買シグナル(過去200日)
同期間のドル/円の順張りシステムの収益も決して悪くないが、パフォーマンスは逆張りシステムの収益の半分程度である。
ドル/円(日足)の<順張りシステム>の売買シグナル(過去200日)
昨年同様、今年も往来相場的な予想が多いドル/円相場だが、今年も逆張りが有効に機能するかもしれない。ただし、逆張りはストップロスオーダーを入れないと壊滅的な損失を被る可能性のある売買手法である。ストップロスオーダーなしに売買してはいけない。
ドル/円(日足)の<ストップロスオーダー付き短期取引システム>の売買シグナル
最も流動性のないジャンク債市場が大きく崩壊しない限りゴルディロックス相場は延命する
米金利が上がっても、新興国からの資金流出は起きていない。また、ジャンク債も売られていない。マーク・ファーバーが指摘するように、物価も賃金も上がらないが、資産価格だけは青天井相場になっている。トランプラリーで株の時価総額は5兆ドル(550兆円)以上増えたが、米国人で1万ドル(110万円)以上の貯蓄をしている人は25%しかいない。2017年の統計では米国の全世帯のうちの20%は資産ゼロかマイナスである。
NYダウ(週足)
レーガノミクスの時代の米国の負債は1兆ドル(110兆円)だった。それがトランプノミクスの今は20兆ドル(2,200兆円)に達している。負債と金融バブルが今の世界景気を支えているのである。この状況で金利が上がるとどうなるかをそろそろ視野に入れておくべきだろう。
米長期金利が2.6%を超えてきたときに、現状のゴルディロックス(適温)相場に変化が現れると言われているが、バブル相場の炭鉱のカナリアはジャンク債だ。ジャンク債が売られ始めたら要注意である。逆に言えば、ジャンク債市場が大きく崩壊しない限りは、ゴルディロックス相場は延命する。
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF(日足)
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF(週足)
(石原 順)
この記事に関連するニュース
-
円安はいつ終わるのか!?
トウシル / 2024年4月25日 17時6分
-
[今週の日経平均]先週の株価下落、どう受け止めるべき?短期下落トレンドだが、中期シナリオが見直される可能性~
トウシル / 2024年4月22日 13時0分
-
私たちはお金を稼ぎたいのだから、お金を失わないことがもっと重要だ
トウシル / 2024年4月11日 18時33分
-
国の借金に限界はあるのか!?
トウシル / 2024年4月4日 17時5分
-
資産バブルの後は最悪の経済が待っている!?
トウシル / 2024年3月28日 16時35分
ランキング
-
1サイゼリヤ、ギリギリ「国内黒字化」も残る難題 国内事業の利益率0.05%、値上げなしで大丈夫か
東洋経済オンライン / 2024年4月24日 7時30分
-
2山手線沿線の再開発が進む 「新宿、渋谷、品川」駅の工事はいつ終わるのか
ITmedia ビジネスオンライン / 2024年4月25日 7時10分
-
3【速報】1ドル=155円を突破 円安止まらず 日米金利差「縮まらない」見方から円売り・ドル買い強まる
TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年4月24日 21時19分
-
4イトーヨーカドー、祖業のアパレル復活なるか アダストリアとの新ブランドが生んだ“相乗効果”
ITmedia ビジネスオンライン / 2024年4月25日 10時0分
-
5過度の変動望ましくない、動向注視し万全の対応行う=円安で官房長官
ロイター / 2024年4月25日 11時35分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください