資産運用会社、取引相手の分散検討 銀行危機受け＝調査

１１月１日、 ミルテックＦＸの調査によると、国際的なファンドマネジャーは、最近の銀行危機を受け、カウンターパーティー（取引相手）リスクの分散を検討しており、カウンターパーティーとなる銀行の格付けを定期的に監視している。ロンドンで１０月撮影（２０２３年　ロイター/ Susannah Ireland）

Laura Matthews　Chiara Elisei

［ニューヨーク／ロンドン　１日　ロイター］ - ミルテックＦＸの調査によると、国際的なファンドマネジャーは、最近の銀行危機を受け、カウンターパーティー（取引相手）リスクの分散を検討しており、カウンターパーティーとなる銀行の格付けを定期的に監視している。

調査は英国を拠点とする国際的な資産運用会社の幹部２５０人を対象に実施した。

ファンドマネジャーは、将来の銀行破綻で短期的に流動性が逼迫するリスクや、外国為替サービスの中断で給与や取引先への支払いに支障が出ることを懸念。８０％のファンドマネジャーがカウンターパーティーの分散を検討していると回答した。

ファンドマネジャーは外国為替取引や為替リスクのヘッジで銀行などがカウンターパーティーとなるが、カウンターパーティーが破綻した場合、ヘッジや担保がリスクにさらされる恐れがある。

北米のファンドマネジャーを対象に実施した先の調査でも、カウンターパーティーリスクの分散が検討されていることが明らかになった。

ミルテックＦＸのエリック・ハットマン最高経営責任者（ＣＥＯ）は「ファンドマネジャーが最近の銀行業界の出来事から学んだ大きな教訓の一つが複数のカウンターパーティーを持つ重要性だ」と指摘した。

銀行業界では最近、複数の米地銀が破綻。スイスの金融大手クレディ・スイスは同業ＵＢＳに救済買収され、市場に衝撃が走った。