株式ヘッジファンド10月成績、アルゴリズムが人の分析に圧勝
ロイター / 2023年11月2日 15時13分
11月1日、米金融大手ゴールドマン・サックス(GS)の顧客向けノートによると、株式取引にコンピュータープログラムを使用するヘッジファンドは10月の運用成績で、人間が投資対象を選ぶ株式ヘッジファンドを大差で打ち負かした。写真は2020年3月、米ニューヨークで撮影(2023年 ロイター/Carlo Allegri)
Carolina Mandl
[ニューヨーク 1日 ロイター] - 米金融大手ゴールドマン・サックス(GS)の顧客向けノートによると、株式取引にコンピュータープログラムを使用するヘッジファンドは10月の運用成績で、人間が投資対象を選ぶ株式ヘッジファンドを大差で打ち負かした。
アルゴリズムを使うシステマチック・ロング/ショート戦略のヘッジファンドが4.97%のリターンを得たのに対し、ファンダメンタルズ分析に基づくロング/ショート運用のヘッジファンドはマイナス0.66%だった。
10月までの1年間では、システマチック・ロング/ショートのリターンが15.06%と、ファンダメンタル・ロング/ショートの3.14%を上回った。
ゴールドマンは、プライムブローカー部門を通じて投資家に融資やトレーディングサービスを提供しており、ヘッジファンドの投資動向を追跡することができる。
GSによると、10月は全体的にさまざまな戦略のヘッジファンドが株式を売り越しており、8─9月と同様の傾向を示した。
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