ＮＹ市場サマリー（2日）ダウ600ドル超安、利回り急低下 ドル下落

＜為替＞ ドル指数が約４カ月ぶりの安値を付けた。７月の米雇用統計を受け、連邦準備理事会（ＦＲＢ）が９月に０．５０％ポイントの大幅利下げに踏み切るとの観測が高まった。

こうした中、円は対ドルで１．８４％高の１４６．６２円。一時１４６．４２円まで上昇し、２月２日以来の円高・ドル安水準を付けた。

７月の雇用統計では、非農業部門雇用者数が前月比１１万４０００人増となり、予想を下回った。失業率が約３年ぶりの高水準となる４．３％に上昇したほか、平均賃金の前年比での伸びが約３ぶりの低水準となった。

ＣＭＥフェドウオッチによると、市場では現在、ＦＲＢが９月に０．５０％ポイントの利下げを行う確率が７１％であることが織り込まれている。雇用統計発表前は３１％、前日時点では２２％だった。

９月に０．２５％％ポイントの利下げが決定されるとの見通しは、雇用統計発表前から完全に織り込まれていた。市場が現在見込む年末までの利下げ幅は１．１６％ポイント。

主要６通貨に対するドル指数は一時３月１４日以来の安値となる１０３．１２に下落。終盤の取引で１．１％安の１０３．２１。１日の下落率としては昨年１１月以来最大となった。

円に対してはスイスフランと共に、株安や地政学的懸念を背景に安全資産としての需要が高まったことも押し上げ要因になった。

スイスフランは対ドルで１．５８％高の０．８５９フランと、２月２日以来の高値を付けた。

ユーロは対ドルで１．１２％高の１．０９１２ドル。一時は７月１８日以来の高値となる１．０９２７ドルを付けた。

英ポンドは対ドルで０．５３％高の１．２８０７ドル。

暗号資産（仮想通貨）のビットコインは２．７４％安の６万２８７８ドル。 

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞ 国債利回りが急低下した。軟調な７月の米雇用統計の内容を受け、ＦＲＢが年内に大幅利下げに踏み切るとの観測が強まった。

終盤の取引で、指標となる１０年債利回りは、１７．６ベーシスポイント（ｂｐ）低下の３．８０１％。一時、３．７９％と昨年１２月以来の低水準を付けた。週間では４０ｂｐ近く低下し、２０２０年３月以来最大の低下幅となった。

２年債利回りは２７．７ｂｐ低下の３．８８８％と、２３年５月以来初めて４％を下回った。週ベースでは５０．１ｂｐ低下し、２３年３月以来最大の低下幅となった。

２年債と１０年債の利回り格差はマイナス８．８ｂｐ。一時マイナス５．７ｂｐと、２０２２年７月以来の反転幅に縮小した。

雇用統計を受けて、短期金利が長期金利よりも急激に低下したことで、イールドカーブに「ブル・スティープニング」が見られている。

３年債利回りは２６．９ｂｐ低下の３．７０３％、５年債利回りは２２．６ｂｐ低下の３．６２０％と、それぞれ昨年５月以来の低水準を付けた。 ７年債利回りは２１ｂｐ低下の３．６７６％と、昨年６月以来の低水準となった。

長期債では、２０年債利回りが１２．８ｂｐ低下の４．２１５％。一時、６カ月ぶりの低水準を付けた。

３０年債利回りは１３．９ｂｐ低下の４．１３％と、６カ月ぶりの低水準を付けた。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞ 大幅続落。２日に発表された低調な米雇用統計を受け、景気が想定以上に急速に減速し、ＦＲＢが今週の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で利下げを見送ったことが誤りだったという懸念が強まった。

ダウ工業株３０種は６００ドル超安となったほか、ナスダック総合は７月に付けた高値から１０％超下落し、調整局面入りしたことが確認された。

Ｓ＆Ｐ総合５００種は約１．８％下落し、終値で６月４日以来の安値を付けた。ダウとＳ＆Ｐはともに、２日間としては昨年３月以来の大幅な下げを記録した。

アマゾン・ドット・コムは８．７９％安、インテルは２６．０６％安。両社ともに前日引け後に示したさえない見通しが嫌気された。

アマゾンの下落に圧迫され、Ｓ＆Ｐの主要１１セクターでは一般消費財が下げを主導。２日間の下げとしては２０２２年６月以来の大きさとなった。一方、主要消費財、公益、不動産などのディフェンシブ銘柄は上昇した。

中小型株で構成するラッセル２０００は３．５２％安と、３週間ぶりの安値を付けた。この２日間では２２年６月以来の大幅な下げを記録した。

フィラデルフィア半導体指数も３カ月ぶり安値で取引を終了。２日間の下げは２０年３月以来最大となった。

一方、アップルは０．６９％高。第３・四半期決算のｉＰｈｏｎｅの売り上げがアナリスト予想を上回ったほか、第４・四半期については前期並みの増収率を見込んだ。

投資家の不安心理を示すシカゴ・オプション取引所（ＣＢＯＥ）のボラティリティー・インデックス（恐怖指数、ＶＩＸ）は長期平均の２０を突破し、一時２３年３月以来の高水準となる２９．６６を付けた。

ニューヨーク証券取引所では値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を２．９２対１の比率で上回った。ナスダックでも４．５２対１で値下がり銘柄が多かった。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞ 利益確定の売りが優勢となり、４営業日ぶりに反落した。中心限月１２月物の清算値（終値に相当）は前日比１１．００ドル（０．４４％）安の１オンス＝２４６９．８０ ドル。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞ 米景気の減速懸念や中国の需要先行き不安などを背景に売りが膨らみ、大幅続落した。米国産標準油種ＷＴＩ９月物の清算値（終値に相当）は、前日比２．７９ドル（３． ６６％）安の１バレル＝７３．５２ドルと、中心限月ベースで６月上旬以来約２カ月ぶり の安値となった。週間では３．６４ドル（４．７２％）安。１０月物は２．８１ドル安の ７２．５９ドルだった。

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

ドル／円　ＮＹ終値 146.54/146.55

始値 148.79

高値 149.12

安値 146.42

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.0908/1.0910

始値 1.0823

高値 1.0926

安値 1.0823

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 108*26.00 4.1089%

前営業日終値 105*30.50 4.2700%

1０年債（指標銘柄） 17時05分 104*23.00 3.7922%

前営業日終値 103*06.00 3.9780%

５年債（指標銘柄） 17時05分 101*23.75 3.6149%

前営業日終値 100*22.25 3.8460%

２年債（指標銘柄） 17時05分 100*30.38 3.8736%

前営業日終値 100*12.75 4.1650%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 39737.26 -610.71 -1.51

前営業日終値 40347.97

ナスダック総合 16776.16 -417.98 -2.43

前営業日終値 17194.15

Ｓ＆Ｐ総合５００種 5346.56 -100.12 -1.84

前営業日終値 5446.68

ＣＯＭＥＸ金　12月限 2469.8 ‐11.0

前営業日終値 2480.8

ＣＯＭＥＸ銀　9月限 2839.2 ‐8.5

前営業日終値 2847.7

北海ブレント　10月限 76.81 ‐2.71

前営業日終値 79.52

米ＷＴＩ先物　9月限 73.52 ‐2.79

前営業日終値 76.31

ＣＲＢ商品指数 270.1339 ‐3.4607

前営業日終値 273.5946