日本特化ヘッジファンドの損失3.7％、過去最大＝ゴールドマン

米金融大手ゴールドマン・サックスは顧客向けメモで、日本に特化したヘッジファンドの５日の損失が３．７％と、同社の１日のパフォーマンス損失としては過去最大だったと明らかにした。２０２１年７月撮影（２０２４年　ロイター/Brendan McDermid）

［ロンドン　５日　ロイター］ - 米金融大手ゴールドマン・サックスは顧客向けメモで、日本に特化したヘッジファンドの５日の損失が３．７％と、同社の１日のパフォーマンス損失としては過去最大だったと明らかにした。先週発表された軟調な米雇用統計や日銀の利上げに端を発した世界的な株安が背景とした。

５日の日本株の１２％急落は、企業株のファンダメンタルな価値に基づいて取引する銘柄選択者にとって、「大きなパフォーマンス」の低下をもたらした。

アジア時間の取引終了時点で、日本に特化したヘッジファンド・マネジャーは過去３営業日で７．６％減少。

ゴールドマンによると、過去３営業日の取引でこれらのヘッジファンドの年初来の利益が全て失われ、実績は横ばいとなった。

５日に株式市場は急落し、日本株は一時、１９８７年の株価大暴落（「ブラックマンデー」）の下落を上回った。米国の景気後退への懸念からリスク資産の売りが膨らんだ。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利下げ観測も高まった。

ヘッジファンドは２日時点で、日本関連の資産を新型コロナウイルス禍以来の速いペースで売却したが、ロングポジションから撤退してショートポジションを増やしたため、日本へのエクスポージャーは減少していなかった。