ＮＹ市場サマリー（5日）円が急騰、利回り一時1年ぶり低水準 株は大幅続落

＜為替＞　円が７カ月ぶりの高値に急騰した。一方、ドルは幅広く下落。先週発表された一連の経済指標により、米国の景気減速と米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による大幅利下げ観測が高まった。

主要通貨に対するドル指数は、０．４６％安の１０２．６８。一時、１月１２日以来の安値となる１０２．１５まで下げた。

ドルは対円で２．０４％安の１４３．５円と、年初来安値に迫った。

ユーロは０．３７％高の１．０９５ドル。一時、１月２日以来の高値となる１．１００９ドルまで上昇した。

予想を下回る米雇用統計や米テクノロジー大手の低調な業績見通しなどを背景に、ここ１週間で株式、原油、高利回り通貨の売りが世界的に広がっている。

マネックスＵＳＡ（ワシントン）の外為トレーダー、ヘレン・ギブン氏は、２日の雇用統計は世界経済に幾分の衝撃を与えたと指摘。「市場は米国がもはや世界経済成長のけん引役を果たせないのではないかと懸念している」と述べた。

フェドウォッチによると、フェデラルファンド（ＦＦ）金利先物市場では、ＦＲＢが９月の次回会合で５０ベーシスポイント（ｂｐ）の利下げを実施する確率はほぼ１００％と織り込んでいる。

キャリートレードの資金調達通貨として利用されやすいスイスフランは０．８３％高の０．８５フランと、７カ月ぶりの高値付近で取引された。

暗号資産（仮想通貨）のビットコインは、１５．１１％安の５万３０９４ドル。イーサは２１．２５％安の２３７４．７０ドルと、いずれも数カ月ぶりの安値に急落した。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞　序盤に国債利回りが一時１年ぶりの低水準を付けた。ただ、この日発表された指標で米国経済に対する楽観的な見方が広がり、利回りの急低下基調は一服した。

米供給管理協会（ＩＳＭ）が５日に発表した７月の非製造業総合指数（ＰＭＩ）が上昇したことを受け、市場は落ち着きを取り戻した。

米シカゴ地区連銀のグールズビー総裁が、米雇用統計は予想より低調だったものの景気後退（リセッション）には陥っていないとの見解を示したことも利回り反転の材料となった。

ＦＦ金利先物市場では現在、ＦＲＢが次回９月の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で５０ｂｐの利下げを実施する可能性を８６％、２５ｂｐの利下げを実施する可能性を１４％とみている。

ＣＭＥグループのフェドウォッチによると、５０ｂｐの利下げは５日の早い段階で完全に織り込まれており、７５ｂｐの利下げもあり得るとみる向きもある。９月以前の緊急利下げの可能性も視野に入れ始めていた。

金利に敏感な２年債利回りは、一時２０２３年４月以来の低水準となる３．６５４％まで低下した。終盤は１ｂｐ上昇し３．８８３％となった。

指標となる１０年債利回りも一時２３年６月以来の低水準となる３．６６７％を記録した。終盤は２ｂｐ低下の３．７７７％となった。

２年債と１０年債の利回り格差はマイナス１１ｂｐ。序盤の市場で一時１．５０ｂｐのプラスとなる場面があった。プラスに転じたのは２２年７月以来。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞　大幅続落して取引を終えた。米国の景気後退懸念が世界市場を動揺させ、投資家がリスク資産から逃避した。

アップルが大幅安。著名投資家ウォーレン・バフェット氏が率いる米投資会社バークシャー・ハサウェイがアップル株の保有規模を半減させたことが材料視された。 

主要株価３指数はいずれも３営業日続落し、３日間の下落率は２０２２年６月以来の大きさとなった。ナスダック総合とＳ＆Ｐ総合５００種は終値で５月上旬以来の安値を付けた。    雇用統計など先週発表された指標が軟調となり、米景気後退懸念からリスク回避の動きが世界的に強まっている。    アップルは４．８％安。エヌビディア、マイクロソフト、アルファベットも軒並み下落。Ｓ＆Ｐ主要１１セクターも情報技術主導で全てがマイナス圏で引けた。    投資家の不安心理を示すシカゴ・オプション取引所（ＣＢＯＥ）のボラティリティー・インデックス（恐怖指数、ＶＩＸ）は２０年１０月２８日以来の高水準を記録した。    シカゴ地区連銀のグールズビー総裁は５日、雇用統計は予想より低調だったものの景気後退には陥っていないとの見解を示した。一方で、ＦＲＢ当局者は環境の変化を認識し、政策金利が過度に制約的にならないようにする必要があるとした。    オールスプリングのポートフォリオマネジャー、ネビル・ジャベリ氏は、ＦＲＢの政策を巡る懸念がきょうも続いて売りが出たと指摘。「雇用統計を受け、ＦＲＢは労働市場の状況に対してより積極的に対応する必要があるという見方が強まった」と語った。    この日は７月の非製造業総合指数（ＰＭＩ）が前月の４年ぶり低水準から改善したことを受け、午前終盤に主要指数は下げ幅を縮小した。    ＣＭＥのフェドウオッチによると、市場ではＦＲＢが次回９月の会合で５０ｂｐの利下げを実施する確率が８６％織り込まれている。２５ｂｐの利下げ確率は１４％。    今年の主要指数の上昇をけん引してきた超大型７銘柄「マグニフィセント・セブン」がこのところ、大量の売りを浴びている。    「プリングルズ」などを手がける菓子大手ケラノバは１６．２％の大幅高となった。同業マースが買収を検討しているとロイターが報じた。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞　米景気減速懸念が市場を覆う中、利益確定の売りや換金売りなどに押され、続落した。中心限月１２月物の清算値（終値に相当）は前週末比２５．４０ドル（１．０３％）安の１オンス＝２４４４．４０ドルと、７月下旬以来約１週間ぶりの安値となった。 

金相場は今年に入り、中心限月の清算値ベースで約１５％超上昇しており、この日の激しい値動きには、調整的な売りも加わったとの指摘もあった。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞　米景気後退に伴うエネルギー需要の鈍化懸念を背景に３営業日続落した。米ＷＴＩの中心限月９月物の清算値（終値に相当）は前週末比０．５８ドル （０．７９％）安の１バレル＝７２．９４ドル。１０月物は０．３９ドル安の７２．２０ドルだった。

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

ドル／円　ＮＹ終値 144.17/144.    

22

始値 142.36    

高値 144.90      

安値 141.85      

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.0952/1.09    

54

始値 1.0948    

高値 1.1008      

安値 1.0944      

         

  米東部時間      

３０年債（指標銘柄） 17時05分 109*19. 4.0661%

00

  前営業日終値 108*25. 4.1110%  

00

1０年債（指標銘柄） 17時05分 104*26. 3.7790%

50

  前営業日終値 104*22. 3.7960%  

00

５年債（指標銘柄） 17時05分 101*22. 3.6250%

25

  前営業日終値 101*23. 3.6180%  

25

２年債（指標銘柄） 17時05分 100*28. 3.9017%

63

  前営業日終値 100*30. 3.8720%  

50

         

   終値 前日比 ％  

ダウ工業株３０種 38703.27 -1,033. -2.60

99

 前営業日終値 39737.26      

ナスダック総合 16200.08 -576.08 -3.43

 前営業日終値 16776.16      

Ｓ＆Ｐ総合５００種 5186.33 -160.23 -3.00

 前営業日終値 5346.56      

         

ＣＯＭＥＸ金　12月限 2444.4 ‐25.4  

前営業日終値 2469.8      

ＣＯＭＥＸ銀　9月限 2720.7 ‐118.5  

前営業日終値 2839.2       

北海ブレント　10月限 76.30 ‐0.51  

前営業日終値 76.81      

米ＷＴＩ先物　9月限 72.94 ‐0.58  

前営業日終値 73.52      

ＣＲＢ商品指数 268.7920 ‐1.3419  

前営業日終値 270.1339