ＮＹ市場サマリー（7日）ドル・株式下落、10年債利回り2年ぶり高水準

ロイター / 2022年1月8日 7時50分

［７日　ロイター］ -

＜為替＞　ドルが下落。１日当たりの下落率が６週ぶりの大きさとなった。１２月の米雇用統計で非農業部門雇用者数の伸びが市場予想を下回ったことを受けた。

ドル指数は０．５４６％安の９５．７３４。下落率は新型コロナウイルスのオミクロン変異株を巡る懸念が高まった１１月２６日以来の大きさとなった。ただ週間ではわずかに上昇する見込み。週間での上昇は３週ぶりとなる。

米労働省が７日発表した２０２１年１２月の雇用統計は、非農業部門雇用者数が前月比１９万９０００人増と、市場予想の４０万人増を下回った。労働力不足が重しとなった。新型コロナウイルスの感染拡大で経済活動が混乱する中、短期的には雇用の伸びは緩やかな状態が続く可能性がある。

同時に、１２月の失業率は２２カ月ぶりの低水準となる３．９％と、前月の４．２％から改善し、労働市場がタイトな状態になっていることが示された。市場予想は４．１％だった。

雇用統計を受け、今後数年間の米短期金利の期待を示すフェデラル・ファンド（ＦＦ）金利先物市場が織り込む、３月会合で利上げが決定される確率は一時約９０％となった。前日は８０％だった。

ユーロは０．６２％高の１．１３６１ドル。欧州連合（ＥＵ）統計局が７日発表した１２月のユーロ圏消費者物価指数（ＨＩＣＰ）速報値は前年比上昇率が５％となったが、ユーロへの影響は限定的だった。その後に発表された米雇用統計を受け強含んだ。

日本円は対ドルで０．２２％上昇し１１５．５９円。

ポンドは０．４７％高の１．３５９２ドル。３週連続で上昇する見込み。ＩＨＳマークイット／ＣＩＰＳが７日発表した１２月の英国の建設業購買担当者景気指数（ＰＭＩ）は５４．３と、３カ月ぶりの低水準だったが、影響は乏しかった。

暗号資産（仮想通貨）のビットコインは２．９６％安の４万１８２２．６０ドル。一時４万０６００ドルと９月２２日以来の安値を付けた。イーサは６．２７％安の３１９４．５１ドルと３日続落。一時１０月１日以来の安値を付けた。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞　米１０年債利回りが２年ぶりの高水準を付けた。１２月の米雇用統計で、非農業部門雇用者数の伸びが市場予想を下回ったものの、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が３月会合で利上げを決定するとの見方が維持されたことを受けた。

１０年債利回りは１．８０１％と２０２０年１月以来の高水準となった。

週間では約２５ベーシスポイント（ｂｐ）上昇。上昇幅は１９年９月以降で最大となった。

米サンフランシスコ地区連銀のデイリー総裁は７日、年内に緩やかなペースでの利上げを実施し、ＦＲＢが前回進めたよりも早期にバランスシートの縮小に着手することを支持すると表明した。

今後数年間の米短期金利の期待を示すフェデラル・ファンド（ＦＦ）金利先物市場が織り込む、３月会合で０．２５％ポイントの利上げが決定される確率は約８０％。年末までに３回以上の利上げが見込まれている。

米労働省が７日発表した２１年１２月の雇用統計は、非農業部門雇用者数が前月比１９万９０００人増と、市場予想の４０万人増を下回った。ただ、失業率は２２カ月ぶりの低水準となる３．９％と、前月の４．２％から改善したほか、時間当たり平均賃金が前月比０．６％上昇と、１１月の０．４％上昇から伸びが加速したことを受け利回りが上昇した。

終盤の取引で１０年債利回りは３ｂｐ上昇の１．７６７３％。

３０年債利回りは一時２．１４５％と１１週間ぶりの高水準。終盤は２ｂｐ上昇の２．１１３７％。週間では約２１ｂｐ上昇し、約１年ぶりの高さとなった。

２年債利回りは０．９０８％と２０年３月以来の高水準に上昇。ただ、終盤は１ｂｐ低下の０．８６１１％。

５年債利回りは２０年１月以来の高水準となる１．５２５％まで上昇した。終盤は２ｂｐ上昇の１．５００３％だった。週間では約２４ｂｐ上昇と、上昇幅は１９年９月以来最大となった。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞　下落して取引を終えた。この日発表された１２月の米雇用統計で米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による利上げ観測が強まったほか、新型コロナウイルスのオミクロン株感染の収束が見えないことが背景にある。２０２２年最初の週は、週ベースでも下落した。

ナスダックは週ベースで２１年２月以来最大の下落率を記録し、全体相場の下げを主導した。

米労働省が７日発表した２１年１２月の雇用統計は、非農業部門雇用者数が前月比１９万９０００人増と、市場予想の４０万人増を下回った。ただ、失業率は２２カ月ぶりの低水準となる３．９％と、前月の４．２％から改善したほか、時間当たり平均賃金が前月比０．６％上昇と、１１月の０．４％上昇から伸びが加速した。

業種別では、一般消費財と情報技術が下落を主導。長期金利の上昇が支援材料となり、金融は高い。銀行株指数も週間で９．４％上昇し、２０年１１月以来最大の上昇率を記録した。

今週はオミクロン株への感染拡大も重しとなった。

投資家は、ハイテクを中心とした成長株から、高金利下でも比較的投資妙味が期待できるバリュー株へとシフトしている。今週はＳ＆Ｐ５００バリュー株指数が１％上昇する一方、成長株指数は４．５％下落した。

Ｓ＆Ｐ５００のエネルギーセクターは今週、１０．６％上昇。２０年１１月以来の大幅高となった。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞　対ユーロでのドル軟化に支えられ、反発した。２月物の清算値（終値に相当）は前日比８．２０ドル（０．４６％）高の１オンス＝１７９７．４０ドル。中心限月ベースで週間では３１．２０ドル（１．７１％）の下落。

米労働省が朝方発表した昨年１２月の雇用統計を受けて、外国為替市場では対ユーロでドルが軟化。ドル建て商品である金の割安感につながり、買いを誘った。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞　就業者数の伸びが市場予想を下回った米雇用統計の発表をきっかけに売られ、５営業日ぶりに反落した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月２月物の清算値（終値に相当）は、前日比０．５６ドル（０．７０％）安の１バレル＝７８．９０ドル。一方、週間では４．９１％上昇した。

米労働省が朝方発表した昨年１２月の雇用統計は強弱入り交じった内容だったが、これを受けて原油の売りが優勢となった。前日まで４日続伸していた反動で、利益確定の売りも出たもようだ。

一方、ロイター通信によると、中東アジアの旧ソ連構成国カザフスタンの反政府デモをめぐっては、ロシア主導の軍事同盟が平和維持部隊を派遣して以降、落ち着きを取り戻した。ただ、シェブロンによると、デモを支持する一部の契約業者が原油輸出に利用される鉄道の運行を妨害した影響で、カザフ最大のテンギス油田の生産量が減少したという。カザフは石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）非加盟ながら「ＯＰＥＣプラス」のメンバーで、日量１６０万バレルを生産している。

ＯＰＥＣやロシアなどの主要産油国は、２月も小幅な増産計画の継続を決定しており、供給逼迫（ひっぱく）への懸念が支援材料となり、原油相場は週間では５％近く上昇した。

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

ドル／円　ＮＹ終値 115.55/115.58

始値 115.78

高値 115.92

安値 115.52

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.1359/1.1363

始値 1.1303

高値 1.1364

安値 1.1293

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時04分 94*21.50 2.1167%