金融市場のストレス、なお比較的正常 ゴールドマンが新指標
ロイター / 2024年8月7日 10時16分
8月6日、ゴールドマン・サックスは、金融ストレス指数(FSI)を新たに導入したと発表した。過去2日間の市場の混乱でタイト化したものの、過去の水準から見れば比較的正常なレベルにとどまっているという。写真はニューヨーク証券取引所で2021年11月撮影(2024年 ロイター/Andrew Kelly)
[6日 ロイター] - ゴールドマン・サックスは6日、金融ストレス指数(FSI)を新たに導入したと発表した。過去2日間の市場の混乱でタイト化したものの、過去の水準から見れば比較的正常なレベルにとどまっているという。
ゴールドマンは顧客メモで、株式・債券市場で想定されるボラティリティーが予想以上に高いことがタイト化の主な要因だと指摘。短期資金調達市場の状況はおおむね安定しているとした。
「市場のストレスは1週間前より明らかに高まっているが、FSIは政策当局者に介入を迫るような深刻な市場の混乱が今のところ起きていないことを示している」と分析した。
また、米株価急落と米国債利回りの急低下などを受け、ゴールドマンの金融環境指数(FCI)は今後1年の国内総生産(GDP)が正味12ベーシスポイント(bp)程度押し下げられることを示していると指摘した。
FCIが市場のストレスを測る指数でない一方、FSIは市場機能に対するリスクを監視する。FSIには予想される債券・株式のボラティリティーに加え、米国と海外の短期資金調達市場の金利差、米国債のスワップスプレッド、クレジットと株式の調達コストスプレッドが含まれる。セントルイス地区連銀やカンザスシティー地区連銀がまとめている同様のストレス指数と異なり、ゴールドマンのFSIは毎日公表される。
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