米株、「機械的な売り」で下げ加速も=米国野村ストラテジスト
ロイター / 2023年9月22日 10時12分
米国野村証券のストラテジスト、チャーリー・マケリゴット氏は、米株式市場がこのところの下落で「機械的な売り」を触発し、下げが加速する可能性がある危険水域に入ったと指摘した。写真は7月11日、ニューヨーク証券取引所で撮影(2023年 ロイター/Brendan McDermid)
Saqib Iqbal Ahmed
[ニューヨーク 21日 ロイター] - 米国野村証券のストラテジスト、チャーリー・マケリゴット氏は、米株式市場がこのところの下落で「機械的な売り」を触発し、下げが加速する可能性がある危険水域に入ったと指摘した。
S&P総合500種株価指数は20日の下落で、オプションディーラーや相場の流れに追随する手法を取るCTA(商品投資顧問)などの投資家が機械的に売る水準に迫ったという。21日に米株は大幅続落となった。
オプションディーラーは通常、持ち高のバランスを中立に保とうとするため、「ショートガンマ」と呼ばれるオプション売り越しの状態の場合、相場の下落局面で株式先物を売る傾向にある。この流れが足元の相場の下落を加速させる可能性がある。
また、マケリゴット氏によると、シカゴ・オプション取引所(CBOE)のボラティリティー・インデックス(恐怖指数、VIX)の上昇を受け、VIXのコール(買う権利)オプションを売っていたディーラーが特に17と20の水準を超えると買い戻しを迫られる可能性がある。21日は17.54を付けた。
同氏はまた、S&P500が4409の水準を下回るとCTAの売りが触発され、123億ドル相当の先物売りが出ると試算した。21日は4330.00で取引を終了した。
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