ＮＹ市場サマリー（27日）

［２７日　ロイター］ - ＜為替＞　終盤のニューヨーク外為市場ではドルが下落した。新型コロナウイルス対策として米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が利下げをするとの見方が強まった。ユーロは２０１８年５月以来の大幅高となった。

ＣＭＥグループのフェドウオッチによると、３月の利下げ確率は５４．３％と前日の３３．２％から上昇。欧州中央銀行（ＥＣＢ）による利下げ観測も高まった。

テンパスのディーリング・トレーディング部門バイスプレジデント、ジョン・ドイル氏は「ドルの見通しが大きく反転している」と述べた。

コメルツバンクのアナリストは「利下げ期待の勢いが増している。米国の利下げ幅予想は欧州の利下げ幅予想よりもはるかに大きい」と指摘。ドルが一段と下落するかどうかは、新型ウイルスの影響が中国以外の信頼感と貿易に関する経済指標に現れるかにかかっているとした。

ドルは対ユーロ で３週間ぶりの安値。終盤は１．０２％安の１．０９９ドル近辺で推移した。ドル指数<=USD>は０．６５８％安の９８．４６３。取引時間中には２月６日以来の安値を付けた。

ユーロ／ドルの１カ月物ボラティリティー は昨年１０月上旬以来の高水準となった。

安全資産である米国債に資金が向かい、１０年債利回り は３日続けて低下し、１．２４１％と過去最低を付けた。

ドル／円は０．５２％安の１０９．８４円。安全通貨としての円への資金回帰が見られた。

オフショア人民元 は１週間ぶりの高値。０．１８％高の１ドル＝７．００８元となった。中国に対する投資家心理を表すとされる豪ドル は０．６％高の０．６５８米ドルと、前日付けた１１年ぶりの安値から切り返した。

＜債券＞　米１０年債利回りが一時３日連続で過去最低を更新した。新型コロナウイルスを巡る懸念で安全資産買いが強まった。ただ、その後は水準を戻す場面もあった。

午後の取引で１０年債利回り は１ベーシスポイント（ｂｐ）低下の１．３００４％。一時は１．２４０８％まで下げて過去最低を更新したが、その後は上昇に転じるなど荒い取引となった。

３０年債利回り も一時過去最低を付けた。

アナリストは、新型ウイルスの世界的な感染拡大が報じられる中で、安全資産への逃避が強まっており、通常の国債購入者に加え、投資家が株式などを売って国債に向かっていると指摘。

モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメントの世界債券部門最高投資責任者マイケル・クシャマ氏は「米国債市場は誰にとってもリスクのない資産だ」と述べ、この動きがどのぐらい続くかは個人消費の縮小につながりかねない米企業の人員削減が始まるかどうかによるとした。その上で「 米連邦準備理事会（ＦＲＢ）にとって鍵になるのは、労働市場が堅調でいられるかどうかだ」と指摘した。

米２年債利回り は１０年債利回りより低下幅が大きくなり、午後の取引で３．８ｂｐ低下の１．１０７１％。２０１６年後半以来の低水準に接近した。

世界保健機関（ＷＨＯ）のテドロス事務局長は２７日、新型ウイルスの世界的な感染拡大について「パンデミック（世界的流行）の可能性がある」とし、感染封じ込めに向けた「決定的な時期」にあると警鐘を鳴らした。[nL3N2AR55F]

ゴールドマン・サックスはこの日、新型ウイルスの感染拡大により、米企業の２０２０年の利益成長率は平均で横ばいになると発表した。[nL3N2AR54X]

米財務省が実施した３２０億ドルの７年債入札は７９６億ドル規模の需要を集め、最高落札利回りは１．２４７％だった。

＜株式＞　ダウ工業株３０種とＳ＆Ｐ総合５００種が６日続落、ナスダック総合も急反落して取引を終えた。新型コロナウイルスによる肺炎の世界的な拡大を受け、経済成長を巡る懸念が強まった。ダウは１１００ドルを超える下落となり、過去最大の下げ幅を記録した。

Ｓ＆Ｐ５００<.SPX>は１９日に付けた終値ベースの最高値を１２％下回る水準となり、過去最短の６日で調整局面入りした。Ｓ＆Ｐダウ・ジョーンズ・インディシーズのアナリストによると、これまでの最短は２０１８年初めに記録した９日だった。

主要３指数はいずれも週間の下落率が世界的な金融危機以来の大きさになる見通しだ。

中国以外の感染者の増加数が中国国内を上回る中、感染が広がる国では学校の休校やイベント中止などの対応がとられている。米国では疾病対策センター（ＣＤＣ）が２６日夜、感染経路の不明な患者を確認したことを明らかにした。

取引時間中には売りが和らぐ場面もあったが、引け前１時間で下げが加速。Ｓ＆Ｐ５００はこの日の安値付近で取引を終え、２０１１年８月１８日以来の大幅な下落率を記録した。

ダウは１２日に付けた終値ベースの最高値を１２．８％下回る水準で引けた。ナスダックも１９日に付けた終値ベースの最高値から１２．７％下落している。

米株式投資家の不安心理の度合いを示すシカゴ・オプション取引所（ＣＢＯＥ）のボラティリティー・インデックス（ＶＩＸ指数）<.VIX>は１１．６０上昇し、２０１８年２月以来の高水準となる３９．１６で終了した。

Ｓ＆Ｐ５００の主要１１セクターはいずれも下落し、不動産<.SPLRCR>、情報技術（ＩＴ）<.SPLRCT>、エネルギー<.SPNY>は５％を超える大幅安となった。

航空便などの混乱が世界的体に広がるとの懸念から、ＮＹＳＥアーカ航空指数<.XAL>は５．７％急落、中国へのエクスポージャーの大きい銘柄を含むフィラデルフィア半導体指数<.SOX>も４．７％安となった。

アナリストの間では新型ウイルスによる経済への影響を警戒する見方が強まっており、ゴールドマン・サックスは米企業の２０２０年利益が前年比横ばいになるとの見方を示した。[nL3N2AR54X]

マイクロソフト は７％急落。新型ウイルスの感染拡大でサプライチェーンが打撃を受け、パソコン（ＰＣ）事業に影響が出ると警告。基本ソフト（ＯＳ）「ウィンドウズ」を含むＰＣ部門の１─３月期売上高が、当初予想に届かない可能性があるとした。[nL3N2AR657]

スリーエム は、マスクの販売増の恩恵を受ける可能性があるとしてアナリストが投資判断を引き上げたが、株価は０．８％の上昇にとどまった。

＜金先物＞　新型コロナウイルスによる肺炎の感染拡大懸念が広がる中、利益確定の売りが優勢となり小幅ながら３日続落した。中心限月４月物の清算値は前日比０．６０ドル（０．０４％）安の１オンス＝１６４２．５０ドル。

前日に続き金塊は利益確定の売りが先行した。ただ、世界的な感染拡大への警戒を背景に投資家のリスク回避姿勢は根強く、安全資産としての金には一定の需要がある。対ユーロでのドル安もドル建てで取引される金塊などの商品の割安感につながり、金塊の買いを誘った面もあった。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が追加利下げに踏み切るとの観測も金を支えた。

＜米原油先物＞　世界経済の冷え込みに伴う需要先細りへの警戒から売りが止まらず、５営業日続落した。米国産標準油種ＷＴＩ４月物の清算値は、前日比１．６４ドル（３．３７％）安の１バレル＝４７．０９ドル。中心限月ベースでは２０１９年１月初旬以来、約１年２カ月ぶりの安値となった。５月物は１．５９ドル安の４７．２９ドルだった。

中国で発生した新型コロナウイルスは世界各地に飛び火し、米ジョンズ・ホプキンス大学の集計によると、２７日までに五大陸の５０カ国・地域で感染を確認。世界保健機関 （ＷＨＯ）も２６日付の報告書で、「中国国外の新規感染者の数が中国国内の数を上回った」と指摘した。さらに、米国でも初めて感染経路をたどれないケースが発表され、米国 を含めた世界的なエネルギー需要の減退懸念が強まっている。

こうした中、この日も米金融市場はリスク回避ムード一色。この日は新たに、国際通貨基金（ＩＭＦ）が世界経済見通しを追加で下方修正する可能性を示唆したほか、金融大手ゴールドマン・サックスは２０年の米主要企業の利益成長率をゼロと予想した。米株式相場が寄り付きから急落すると、原油先物相場もつれ安となり、昼前には一時４５．８８ドルまで下げ幅を拡大したが、その後は押し目買いなどで幾分持ち直した。

ドル／円　ＮＹ終値 109.58/109.61

始値 109.94

高値 110.34

安値 109.58

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.0998/1.1002

始値 1.0944

高値 1.1005

安値 1.0943

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 105*10.50 1.7701%

前営業日終値 104*21.50 1.7980%

1０年債（指標銘柄） 17時05分 102*03.50 1.2739%

前営業日終値 101*24.50 1.3100%

５年債（指標銘柄） 17時05分 100*07.00 1.0799%

前営業日終値 99*31.75 1.1270%

２年債（指標銘柄） 17時05分 100*03.38 1.0714%

前営業日終値 99*30.75 1.1450%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 25766.64 -1,190.95 -4.42 <.DJI>

前営業日終値 26957.59

ナスダック総合 8566.48 -414.30 -4.61 <.IXIC>

前営業日終値 8980.78

Ｓ＆Ｐ総合５００種 2978.76 -137.63 -4.42 <.SPX>

前営業日終値 3116.39

ＣＯＭＥＸ金　4月限 1642.5 ‐0.6 <0#GC:>

前営業日終値 1643.1

ＣＯＭＥＸ銀　5月限 1773.5 ‐17.9 <0#SI:>

前営業日終値 1791.4

北海ブレント　4月限 52.18 ‐1.25 <0#LCO:>

前営業日終値 53.43

米ＷＴＩ先物　4月限 47.09 ‐1.64 <0#CL:>

前営業日終値 48.73

ＣＲＢ商品指数 163.1181 ‐3.1633 <.TRCCRB>

前営業日終値 166.2814

＊内容を追加しました。