アルゴリズム取引のヘッジファンド、9月は記録的リターン=GS
ロイター / 2023年9月28日 20時43分
米金融大手ゴールドマン・サックス(GS)は27日の顧客向けノートで、株式取引にコンピュータープログラムを使用するグローバルヘッジファンドが月間で2016年の調査開始以来最高のパフォーマンスを記録しそうだと指摘した。上海の株価ボード、2016年撮影。(2023年 ロイター/Aly Song/File Photo)
Nell Mackenzie
[ロンドン 28日 ロイター] - 米金融大手ゴールドマン・サックス(GS)は27日の顧客向けノートで、株式取引にコンピュータープログラムを使用するグローバルヘッジファンドが月間で2016年の調査開始以来最高のパフォーマンスを記録しそうだと指摘した。
アルゴリズムを使って株式のロング・ショートポジションを取るヘッジファンドは、今月に入ってから同日までに5.4%のリターンを得たという。
これはショートによる利益。米S&P総合500種は国債利回り上昇を受け、9月に入って約6%下落している。
これらのファンドはS&P500のような指標指数の上げ下げではなく、割安や割高と思われる銘柄でロング・ショートポジションを取る。
GSが追跡している株式取引ヘッジファンドは、生活必需品ではなく自動車など一般消費財を提供する企業の株式を弱気に見ている。GSによると、一般消費財銘柄は8月に入ってから空売りされており、過去40日間の弱気ポジションは22年第1・四半期以来最高となっている。
8月以降、S&P一般消費財指数は約8%下落している。
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