“安全志向” と “老後不安” の矛盾を解決◆新しい資産運用の提言

PR TIMES / 2012年5月16日 9時23分



ケン・ミレニアム株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:森田謙一 http://www.miller.co.jp/ )は、“老後不安を抱えながらも、預貯金以外の運用に踏み出せない日本人”の家計資産を改善するため、安全性と資金効率を両立させた『新しい資産運用』を提言いたします。

一般の生活者に資産運用が普及しない3つの理由、 
  ▽元本割れの不安
  ▽知識のない不安
  ▽騙されそうな不安
を、解決する方法を、創ることができたからです。

『新しい資産運用』は、
  1)3勝1敗を前提に、資金を分割して年間利回りの達成を目指す
  2)売買の手順を定型化して、誰にでも分かるルールに変換
  3)マイナス分も含めて、検証データを開示(*1)
するもので、結果的には365日中ほとんどを現金で保有します。

日経平均株価(*2)が大きく下落する年間平均4回程度の安全なときにだけ、日経平均に連動する指数を売買し、5年10年と繰り返して運用する、いわば個人向け指数取引と言えます。

これまで敷居の高かった投資や運用を、預貯金や保険を検討するようなごく一般的な金融商品にすることが可能となりました。

この『新しい資産運用』は、27年間研究し続けた転換点投資(*3)理論と、マーケットのV字の底を認識する独自開発の『転換点分析ソフト』を用いて、効率的な手順を定型化(アルゴリズム化)に成功したため、『新アルゴリズム取引』と命名しました。

  (*1)基本的な検証データはサイト上で公開しています。
      詳細なデータをご希望の場合には、利用目的を明示の上、ご連絡ください。
  (*2)『日経平均株価』は、日本経済新聞社の登録商標です。
  (*3)『転換点投資』は、ケン・ミレニアム株式会社の登録商標です。


=== 提言の社会的背景 ===

提言の背景には、世界一の長寿国でありながら、超低金利・年金受給額の減額・消費税の増税は避けようがない、日本の厳しい現状があります。

  ▽1500兆円の家計の金融資産に占める投資(株式債券投信など)は、2006年には19%でしたが、
    2011年は10.8%と44ポイント減(日本銀行調査統計局)。

  ▽東京証券取引所における個人投資家の年間売買代金は、2006年の229兆円から2011年は102兆円と、
    56%減少しています(東京証券取引所)。

このデータは、従来の投資方法が現在のマーケットでは通じないこと、一般生活者への投資の啓蒙教育が進んでいないことを裏付けていると考えられます。

日本が“長生きできない国”にならないためには、譲渡益課税の減税や、売買手数料の減額という対症療法ではなく、自己責任という基本の中でも、誰でもが自分の老後資産を増やしていけるための『具体的な方法』と『啓蒙教育』が必要だと、当社では考えています。

そのためには、一私企業としてではなく、教育機関・研究機関・団体など各方面の方にご賛同をいただき、日本の未来を変えていきたいと思っております。


=== 『新アルゴリズム取引』とは? ===

<前提>
◆ 売買タイミングは極端に少なく、平均年4回にすぎません。
◆ 短期で大きな利益を目標にしません。

マーケット全体が大きく下落していて、間もなく上昇に変わるという、市場の“転換点”のみで売買するので、安全性が高くなります。反対に言えば、安全だと判定できるとき以外は、売買をしないことを徹底する考え方です。

転換点を認識するソフトの勝率が、現在は76.9%なので4回のうち1回は負けることを前提に、売買代金をコントロールします。レバレッジ効果がありますので、1回あたりの売買では投資総額の1割程度の資金しか使わなくて済みます。

1回で大きな利益を狙わず、年間目標利益率を先に決めて売買します。5年、10年と長く運用してパフォーマンスを安定させる、ギャンブル性を排除した考え方です。

このように、リスクを取って頻繁な取引をするデイトレードやプロの投資方法とはまったく正反対の投資理論に基づいています。

<売買対象>
◆ 誰でも知っている『日経平均株価』に連動する、株価指数を売買します。

日経平均連動型の上場投資信託(ETF)や、株価指数先物取引(ラージ・ミニ)という商品を通じて、市場全体を買うという発想です。

銘柄選びの分析や知識が必要ありません。同時に、個別銘柄につきものの、不祥事や粉飾決算、倒産リスクを考慮する必要がありません。

<アルゴリズム化に成功した売買ルール>
◆ すべて検証データに基づいており、予想や情報を用いません。

1)転換点の日の終値近辺を目標にして買う
2)5%上昇したら売る
3)4%下がったら売る
4)だらだらと決着が付かない場合は40営業日で売る

このルールで運用した場合の勝率が、現在の76.9%です。今後の研究では、環境別のパターン認識を加えてさらに最適化を図り、より精度の高いアルゴリズムを追及して参ります。


【ケン・ミレニアム株式会社】

◇代表者   代表取締役社長 森田 謙一
◇研究委員 ノーベル物理学賞受賞/物理学者 江崎 玲於奈

◇資本金   2億5千万円
◇設立    1998年(平成10年)5月6日

◇事業内容 ソフトウェアの開発
         個人投資家向けWEBサービスの運営 http://miller.co.jp/ 
         セミナー開催やコンテンツ提供などを通じた投資啓蒙教育
         (※個別銘柄の推奨はしていませんので、投資顧問ではありません)
◇所在地   〒107-0062 
         東京都港区南青山2丁目11番16号 METLIFE青山ビル4階

【本件に関するお問い合わせ先】
担当:速水(ハヤミズ)、結城(ユウキ)
電話 (03) 3405-5831 e-mail:koho@miller.co.jp


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