機動的な投資配分で直近1年のパフォーマンスは20%超、投資一任サービス「SBIラップ」とは

○高いパフォーマンスを支える独自のAIアルゴリズム

「4RAP」が初めて導入された「SBIラップ」には現在、「AI投資コース」「匠の運用コース」という2種類のファンドラップ商品が存在する。

「一般的なロボアドバイザーと異なり、「SBIラップ」では「AI投資コース」も「匠の運用コース」も大胆に投資配分を変更します。「AI投資コース」はリスク許容度と関係なく機動的な資産配分を行うことで、通常のロボアドバイザーでは達成できないαのパフォーマンスを叩き出すことを目的とする運用商品です」(甲斐氏)

金融庁が公表したロボアドバイザーのコース別パフォーマンスで、「SBIラップ」の土台であるロボアドバイザー「ROBOPRO(ロボプロ)」は、圧倒的なシャープ・レシオ(運用効率を計る指標)を叩き出していることも紹介された(2022年末までの過去3年間のパフォーマンス)。

「「AI投資コース」では金や株、債券、不動産など8種類のラップ専用の投資信託を通じて、米国上場のETFに投資を行います。我々はAIに複雑な予測をさせず、8種類のアセットクラスのパフォーマンス順位を1～8位まで予想させることにAIを用いることで、その予測精度を上げています。

機械学習のインプットデータは銅の価格や為替、長短の金利差といった経済を読む上で先行性が高いとされる40種類ほどのマーケットのデータです。これにボラティリティ(価格変動の度合い)等々の25種類の特徴量(機械学習において、対象となるデータの特徴や属性を数値化して表したもの)を掛け合わせ、約1000種類の特徴量から独自に抽出することで、「ROBOPRO」はより高い予測精度を持つAIアルゴリズムとなっています」(甲斐氏)

AIがインデックスファンドをアクティブに分散投資する「AI投資コース」対し、「匠の運用コース」は野村アセットマネジメントのプロの投資プロセスや集合知によって相場を判定。アクティブファンドへの投資で収益を追求する。

「リリース後のリターン推移を見ると、「AIラップ」はリリース以来プラス40%を超えている状況です。相場変動も激しかった直近1年間では、「AIラップ」・「匠ラップ」ともに20%超のパフォーマンスということで、どちらも高いパフォーマンスを叩き出しています」(甲斐氏)
○年初には第3弾の運用コースもリリース

「SBIラップ」のユーザーは40代～60代が最も大きなボリュームゾーンとなっており、「AIラップ」の保有者の24%が「匠ラップ」を、「匠ラップ」の保有者の約9割が「AIラップ」を併せ持ちしているという。