ヘッジファンド、第1四半期は多くの戦略が成績堅調、株と商品値上がりが貢献
ロイター / 2024年4月5日 7時50分
ヘッジファンドの第1・四半期の運用成績は多くの戦略が堅調だった。株価やコモディティー価格の上昇などが寄与した形だ。昨年3月、ニューヨーク証券取引所で撮影(2024年 ロイター/Brendan McDermid)
Carolina Mandl
[ニューヨーク 3日 ロイター] - ヘッジファンドの第1・四半期の運用成績は多くの戦略が堅調だった。株価やコモディティー価格の上昇などが寄与した形だ。
メケタのマーケタブル・オルタナティブ責任者ライアン・ロブデル氏は「今のところヘッジファンドにとって今年は非常に良好な滑り出しになっている」と述べ、運用担当者は値上がりしている資産へのエクスポージャーを拡大しており、株とコモディティーに投資する傾向が強まっていると付け加えた。
ゴールドマン・サックスのプライムブローカレッジ部門のリポートによると、「ファンダメンタル・エクイティ・ロング/ショート」型の第1・四半期のリターンは6.28%、「システマティック・ロング/ショート」型は11%、ハイテク株投資の「ロング/ショート型」は平均11.3%だった。
また2人の関係者は、ライト・ストリート・キャピタル・マネジメントの「マーキュリー」が35.3%、ホエール・ロック・キャピタル・マネジメントの「ロング/ショート型」が23%に達したことを明かした。
S&P総合500種の第1・四半期上昇率は9.09%。
一方で銅や金、ココアの価格が記録的な高値を付けたことは「CTA」や「マクロ・ヘッジ」といった戦略のファンドに追い風となった。
多様な手法でさまざまな資産を取引する「マルチ戦略」の今年序盤の成績もまずまず。関係者の話では、ションフェルドの主力ファンド「ストラテジック・パートナーズ」のリターンは6.2%だった。
ただ米国債利回りが上がった影響で、債券投資型は相対的にさえない成績にとどまった。シタデルは主力の「ウェリントン」のリターンが5.75%を確保したものの、「グローバル・フィクスト・インカム」は2.05%となったという。
Hedge fund Performance - Q1
Schonfeld Strategic Partners 6.2%
Citadel Wellington 5.75%
Discovery 17%
Coatue 6.6%
Bridgewater Pure Alpha 18% 15.9%
Third Point Offshore 8%
Third Point Ultra 8.7%
Citadel Global Equities 6.3%
Citadel Tactical Trading 7.6%
Citadel Global Fixed Income 2.05%
Schonfeld Fundamental Equity 5.9%
AQR Helix Strategy 8.6%
AQR Apex Strategy 11%
AQR Delphi L/S Equity Strategy 13%
Cinctive 7%
Light Street Mercury Master 35.3%
Quest Partners AlphaQuest Original 8.32%
AQR Managed Futures Full Volatility 17.4%
Whale Rock L/S 23%
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